Prowadzący:
Dr Paweł Drobny
Dr Krzysztof Adam Firlej
Dr Ryszard Kowalski
Literatura:
Samuelson, S. Marks, Ekonomia menedżerska, PWE, Warszawa 1998, A. Solek, Optymalne decyzje. Ekonomia menedżerska w zadaniach, UEK, Kraków 2008.
Program zajęć:
- Wprowadzenie do ekonomii menedżerskiej. Przedmiot ekonomii menedżerskiej. Etapy podejmowania decyzji. Cele decydentów. Rozbieżność celów – problem mocodawcy
i pełnomocnika. Modelowanie zachowań ekonomicznych. Modele deterministyczne
i probabilistyczne. - Analiza krańcowa (rachunek marginalny). Korzyść całkowita i krańcowa, koszt całkowity i krańcowy, korzyść netto. Wykorzystanie rachunku różniczkowego do maksymalizacji funkcji korzyści netto. Przykłady i zastosowania.
- Metoda mnożników Lagrange’a. Problem maksymalizacji w warunkach istnienia ograniczeń. Funkcje: celu, ograniczenia, Lagrange’a. Przykłady i zastosowania.
- Analiza popytu. Funkcja popytu w ujęciu A. Cournota i A. Marshalla. Determinanty popytu. Elastyczność cenowa popytu. Funkcje popytu o stałej elastyczności. Elastyczność popytu a maksymalizacja utargu. Optymalna polityka cenowa – wskaźnik Lernera; narzut ceny na koszty a elastyczność popytu. Dyskryminacja cenowa. Szacowanie funkcji popytu – źródła informacji; analiza regresji; interpretacja wyników.
- Produkcja. Funkcja produkcji w krótkim i długim okresie. Funkcja Cobba-Douglasa. Produkt krańcowy, koszt krańcowy i przychód krańcowy z czynnika wytwórczego. Optymalne wykorzystanie zmiennego czynnika wytwórczego w krótkim okresie. Optymalna kombinacja czynników wytwórczych (technika produkcji) w długim okresie. Stałe, rosnące i malejące przychody ze skali produkcji. Elastyczność funkcji produkcji. Optymalne alokacja czynnika wytwórczego w przedsiębiorstwie wielozakładowym. Optymalne alokacja czynnika wytwórczego do wytwarzania wielu produktów.
- Koszty. Koszty alternatywne a historyczne. Koszty istotne (przyrostowe) i koszty utopione. Funkcje kosztów w krótkim i długim okresie. Korzyści skali i zakresu. Krzywa uczenia się. Próg rentowności i zasada zamknięcia w krótkim i długim okresie.
- Podejmowanie decyzji w warunkach ryzyka. Niepewność a ryzyko. Prawdopodobieństwo obiektywne i subiektywne. Gry. Wartość oczekiwana i miary ryzyka gry: wariancja i odchylenie standardowe. Gry sprawiedliwe, korzystne
i niekorzystne. Prawo wielkich liczb. Drzewo decyzyjne. Podejmowanie decyzji na podstawie kryterium wartości oczekiwanej. Postawy wobec ryzyka. Ekwiwalent pewności i dyskonto za ryzyko. Podejmowanie decyzji na podstawie kryterium oczekiwanej użyteczności. - Sposoby zmniejszania ryzyka. Łączenie ryzyka na rynku kapitałowym. Dywersyfikacja portfela. Współczynnik beta. Łączenie ryzyka na rynku ubezpieczeniowym. Dzielenie ryzyka poprzez reasekurację, wymianę ryzyka isekurytyzację. Problemy rynku ubezpieczeń: asymetria informacji, negatywna selekcja i pokusa nadużycia (ryzyko moralne). Sygnalizowanie jakości. Asekuracja (hedging) na rynku transakcji terminowych.
- Koncentracja rynków. Wskaźnik koncentracji. Wskaźnik Herfindahla-Hirschmana. Klasyfikacja rynków według stopnia koncentracji. Rodzaje i właściwości struktur rynkowych. Rynek właściwy (relewantny): aspekt produktowy i geograficzny. Wykorzystanie testu SSNIP (testu hipotetycznego monopolisty) w polityce konkurencji.
- Konkurencja niedoskonała. Konkurencja monopolistyczna – założenia i zachowania przedsiębiorstw. Oligopol. Modele zachowań konkurujących przedsiębiorstw (konkurencja ilościowa: modele Stackelberga i Cournota; konkurencja cenowa – modele: Sweezy’ego Bertranda). Modele zachowań współpracujących przedsiębiorstw: kartele, modele przywództwa cenowego.
- Teoria gier. Gra. Macierz wypłat. Strategie. Strategia dominująca. Równowaga Nasha. Zachowania kooperacyjne i niekooperacyjne. Gry o stałej sumie. Konkurencja sekwencyjna. Konkurencja powtarzalna. Strategia kary i strategia „wet za wet”. Strategie czyste i mieszane. Przykłady: dylemat więźnia, poker drogowy, walka płci. Zastosowania teorii gier w ekonomii.